Moving Average. This exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal em Excel Uma média móvel é usado para suavizar irregularidades picos e vales para reconhecer facilmente trends.1 Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa série de tempo. Na guia Dados, clique em Análise de dados. Nota não pode encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o complemento Analysis ToolPak.3 Selecione Média móvel e clique em OK.4 Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2 M2. 5 Clique na caixa Intervalo e digite 6.6 Clique na caixa Output Range e selecione a célula B3.8 Trace um gráfico desses valores. Explicação porque definimos o intervalo como 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores e O ponto de dados atual Como resultado, os picos e os vales são suavizados O gráfico mostra uma tendência crescente O Excel não pode calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não há pontos de dados anteriores suficientes.9 Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 E intervalo 4.Conclusão O la Quanto mais os picos e vales são suavizados Quanto menor o intervalo, mais próximas as médias móveis são para os pontos de dados reais. Eu sei que isso é alcançável com impulso como per. Mas eu realmente gostaria de evitar usar o impulso I Tenho googled e não encontrei qualquer exemplos adequados ou legível. Basicamente eu quero acompanhar a média móvel de um fluxo em curso de um fluxo de números de ponto flutuante usando os mais recentes números de 1000 como uma amostra de dados. Qual é a maneira mais fácil de conseguir isso. Eu experimentei com o uso de uma matriz circular, média móvel exponencial e uma média móvel mais simples e descobriu que os resultados da matriz circular adequados às minhas necessidades melhores. 38.If suas necessidades são simples, você pode apenas tentar usar Uma média móvel exponencial. Simplesmente, você faz uma variável de acumulador, e como seu código olha para cada amostra, o código atualiza o acumulador com o novo valor. Você escolhe uma alfa constante entre 0 e 1 e calcula isto. Nee D para encontrar um valor de alfa onde o efeito de uma determinada amostra só dura cerca de 1000 samples. Hmm, eu não tenho certeza realmente isso é adequado para você, agora que eu colocá-lo aqui O problema é que 1000 é um muito longo Janela para uma média móvel exponencial Eu não tenho certeza se há um alfa que iria espalhar a média sobre os últimos 1000 números, sem subfluxo no cálculo do ponto flutuante Mas se você queria uma média menor, como 30 números ou assim, este é um muito Fácil e rápida maneira de fazê-lo. Respondido 12 de junho 12 em 4 44. 1 em sua postagem A média móvel exponencial pode permitir que o alfa ser variável Assim, isso permite que ele ser usado para calcular médias de base de tempo por exemplo bytes por segundo Se o tempo desde A última atualização do acumulador é mais do que 1 segundo, você deixa o alfa ser 1 0 Caso contrário, você pode deixar o alfa ser usecs desde a última atualização 1000000 jxh 12 de junho 12 em 6 21.Basicamente eu quero seguir a média movente de um córrego em curso de um Fluxo de números de ponto flutuante usando o número mais recente de 1000 S como uma amostra de dados. Note que o abaixo atualiza o total como elementos como adicionado substituído, evitando costoso ON traversal para calcular a soma - necessária para a média - on demand. Total é feito um parâmetro diferente de T para apoiar, por exemplo, usando um longo Longo quando totalizando 1000 s longos, um int para char s, ou um dobro ao total float s. This é um pouco defeituoso em que numsamples poderia ir passado INTMAX - se você se importa você poderia usar um unsigned long long ou usar um extra bool dados Membro para gravar quando o recipiente é preenchido pela primeira vez enquanto ciclismo numsamples ao redor da matriz melhor então renomeado algo inócuo como pos. answered 12 de junho 12 em 5 19.um assume que o operador vazio T amostra é, na verdade, operador nulo T amostra oPless Jun 8 14 at 11 52. oPless ahhh bem vislumbrado realmente eu quis dizer para que ele seja vazio operador T amostra, mas é claro que você poderia usar qualquer nota que você gostava Will fix, graças Tony D Jun 8 14 em 14 27.Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - Como um exemplo de SMA, considere um Y com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um 20 dias MA Porque contém preços para os últimos 200 dias A duração da MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente Seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também transmitir importantes sinais de negociação em seu ow N, ou quando duas médias se cruzam Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta enquanto uma MA em declínio indica que ela está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima Um MA a longo prazo O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
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